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易盛商品指数编制概要

各指数编制方法表

指数名称

样本空间

样本空间选择

展期管理

权重调整

指数计算

易盛郑商所能源化工指数A
ESZCE_ECIA
000201.ESCI
甲醇、精对苯二甲酸、玻璃以成交金额判定(考虑商品和指数关联关系)入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货消费量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛郑商所能源化工指数B
ESZCE_ECIB
000202.ESCI
甲醇、精对苯二甲酸、动力煤、尿素以成交金额判定(考虑商品和指数关联关系)入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货消费量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛农产品(郑商所)指数A
ESZCE_AFI
000203.ESCI
菜籽粕、菜籽油、白糖、棉花、苹果、棉纱、早籼稻、粳稻谷、晚籼稻、普麦、油菜籽、强麦以成交金额判定(考虑商品和指数关联关系)入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货消费量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛纺织指数
ESZCE_TI
000205.ESCI
棉花、精对苯二甲酸、棉纱以成交金额判定(考虑商品和指数关联关系)入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货消费量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛郑商所能源化工指数C
ESZCE_ECIC
000206.ESCI
甲醇、动力煤、玻璃、纯碱、尿素以成交金额判定(考虑商品和指数关联关系)入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货消费量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛PTA期货价格指数
ESZCE_TA
000301.ESCI
精对苯二甲酸按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期结算价调仓计算法
易盛白糖期货价格收益率指数
ESZCE_SR
000302.ESCI
白糖按成交量判定主力合约;次日公告展期起始日;等持仓展期结算价调仓计算法
易盛动力煤期货价格指数
ESZCE_ZC
000303.ESCI
动力煤按成交量判定主力合约;当日公告展期起始日;等持仓展期结算价调仓计算法
易盛农产品(郑商所)指数
ESZCE_AI
000501.ESCI
菜籽粕、菜籽油、白糖、棉花、苹果、棉纱、早籼稻、粳稻谷、晚籼稻、普麦、油菜籽、强麦以成交金额和特殊意义品种判定入选品种;成交额或权重不足时退出按成交量和持仓量判定主力合约;次日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货产量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛郑商所能源化工指数
ESZCE_CI
000502.ESCI
甲醇、精对苯二甲酸、动力煤、玻璃、纯碱、尿素以成交金额和特殊意义品种判定入选品种;成交额或权重不足品种退出按成交量和持仓量判定主力合约;次日公告展期起始日;等持仓展期以期货成交量和现货产量进行权重调整结算价调仓计算法
易盛棉糖指数
ESZCE_TMI
000601.ESCI
棉花、白糖以成交持仓比判定入选品种;权重不足品种退出按持仓量判定主力合约;当日公告展期起始日;等金额展期以期货持仓量进行权重调整收盘价调仓计算法
 

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