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郑商所发布农产品期货价格系列指数

发布时间:2013-07-18 点击:420

郑商所发布农产品期货价格系列指数
来源:期货日报   时间:2013年7月18日
  为完善我国农产品市场指数体系,加强大宗农产品价格总体变化趋势的跟踪、监测与预判,深化期货市场服务“三农”的方式,拓展农产品期货市场发展空间,优化期货市场投资者结构,郑州商品交易所今日发布基于自身上市农产品期货价格编制的易盛农产品期货价格系列指数(试运行)。
  据郑商所有关负责人介绍,该系列指数包括两个子系列——易盛农产品期货价格子系列和易盛农产品基准价格子系列。前者是基于期货主力月份合约价格编制的,在设计过程中充分考虑了流动性、移仓成本、冲击成本和指数跟踪等需求,旨在为未来推出指数基金、指数期货及期权、指数ETF等衍生品奠定基础。后者是基于交割月及其后最近月份合约价格编制的,主要反映现货价格变化情况,它与CPI、PPI等宏观经济指标的关联度较高,可以作为通胀预警的先行指标,为宏观调控提供参考。
  上述两个子系列指数进一步划分为三级指数,一级指数反映农产品期货市场整体的变动情况;二级指数是一级指数的细分,反映不同农产品类别的价格走势,是农产品类别的指数;三级指数是二级指数的细分,反映不同农产品品种的价格走势,是具体品种的指数。
  据介绍,在基期基点设定上,一级指数基期定于2004年12月31日,二、三级指数的基期根据品种入选指数的时间略有不同,但基点均为1000点。计算方法上,一、二级指数采用加权算术平均法,三级指数采用算术平均法。在权重设置上,该系列指数以保障流动性为出发点,综合反映成分商品现货市场近五年的消费状况以及期货市场近一年的成交情况,采用年度、季度调整相结合的方式,最大限度地体现指数成分商品在时效性、稳定性和流动性上的统一。
  上述郑商所有关负责人告诉记者,我国期货市场农产品种类较多,郑商所为此设计了不同的指数编制方案,分别涵盖国内部分上市农产品期货品种和全部上市农产品期货品种。此次发布的系列指数是基于郑商所上市的农产品期货品种编制的。
  据了解,在易盛农产品期货价格系列指数试运行期间,郑商所将在期货日报等媒体每日刊发指数行情基础信息,并在其官网发布延时行情信息。
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