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  易盛“天权星”企业级衍生品风险管理系统(以下简称“风控系统”)是由郑州易盛信息技术有限公司上海分公司全自主研发的风险管理系统。易盛从经纪商现有业务开展并着眼未来,打造了集商品期货、商品期权和股票期权等业务于一体的企业级统一风险管理平台,并逐步衍生到行业级风控水准。整套系统以其高性能、多业务、个性化和全功能等特点深受行业关注,功能覆盖展示、预警、试算、强平、个性化等模块,全面支持新风控生态下的统一风险管理业务。

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  系统支持分布式架构部署,可根据实际运行情况对单一业务计算Engine扩展,保证了业务运行稳定性和计算高效性;数据适配层通过对接核心系统API进行数据交互(后期将改造成直连交易所模式,直接获取席位资金、成交、持仓等实时信息);Quote Engine Cluster侧重于行情、预结算等相关计算,结合行情订阅和全量推送的形式经由消息平台统一发送。也可通过易盛统一行情平台接收境内外期货、现货行情;Risk-Control Engine Cluster(RCEC)作为核心服务,集中了试算、预警等业务计算Engine,各Engine通过标准化接口统一接入到RCEC中并支持分布式扩展;统一消息平台综合调度各Engine Cluster发送和接收的信号,通过各服务API与终端进行交互,实现了“终端请求+后台计算”的功能隔离,保证了风控的流畅性和实时性。
  
采用高性能数据总线,单服务器16核CPU吞吐量支持1000万笔。引擎中线程内单笔平均耗时334ns,线程间单笔平均耗时763ns;前端和后台均用C/C++语言编写,可快速运行编译;专门开发的DUI风控客户端界面库,用户可自行配置,支持200万条数据的表格控件刷新。

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  功能层面可分为以下几大模块:
  
展示功能:监控功能作为基本界面功能,包括投资者风险展示,席位风险展示,基础行情展示,保证金率展示等功能;主要应用场景为风控员的日常风险识别和监控。
  
预结算功能:根据各交易所结算规则在盘中实时进行盘后结算的操作并将预结算价、预结算保证金、预结算风险率等有效字段自动推送至终端,预算时综合考虑极端行情下的保证金调整和交割保证金等因素,支持境外中介机构资金汇总和席位级交易所资金预算;主要应用场景为经纪商提前对本日公司级保证金进行精准评估,便于尽快实现资金划转。

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强平功能:包括基础层面的单客户强平功能(包括全系统链路打通)、强平试算功能和强平方案功能等;进阶功能上包含批量强平功能、强平预埋功能;应用场景上,基础强平功能适用于日常风控强平操作,进阶功能更适用于极端行情下大批量客户风险度升高和开盘即停板等特殊情况。

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查询功能:主要包括投资者客户信息、资金、持仓、委托、成交、保证金率和交易编码等信息;主要用于风控员筛选有效信息。

试算功能:基础功能包括风险试算、压力测试和权益反向试算等功能;进阶功能以行权试算、行权快照、违约处理为主,全面考虑批量客户下行权手续费和保证金优惠等相关信息;主要应用场景为预测未来多日的权益、保证金状况,还有针对期权到期前的行权测试。

预警功能:基础功能包括成交预警、委托预警、持仓预警功能,其中持仓预警中支持不合规持仓监控排查、QFII特法套保额度监控等合规性需求;进阶功能上包括行情预警、特殊投资者预警、出入金预警、期权平仓预警、中金套保额度预警、QFII额度预警和风险通知,同时将历史级异常交易行为和实时异常交易预警相结合,打造全面的风险预警平台;主要应用场景为单合约涨跌停板时的风险警示、异常交易行为的预测和识别等,在阀值触发时能及时获悉情况。强平后投资者入金可实时反馈。
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期权定价:风控平台支持期权理论价格的实时计算,根据各交易所理论模型如二叉树模型、B-S模型、BAW模型等进行精准预算;进阶功能支持希腊字母推送,如Delta、Gamma等;主要应用于提前获悉期权结算价和期权持仓保证金进而方便资金划转,或者Delta中性策略降低总体风险。

直连期货交易所&多次席对接:变更交易数据获取方式,从原有Ctp Risk Api收取变成通过管理席位从交易所直接获取成交、委托等交易数据同时对接市场主流次席系统实现风险统一。基础功能层面,首先是实现资金信息的自我实时计算,降低CTP系统依赖,支持全市场会员的风控使用。分次席呈现风险度信息,尤其是做市商客户,能分别展示各次席和汇总的风险情况;进阶功能,对接各次席管理接口,实现出入金、权限等管理功能对接,进而实现合并统一;应用场景主
要是单一做市商多次席交易下的风控合并计算。

个股期权功能:基础功能包括支持客户分屏操作,个股期权资金信息和异常交易行为监控等;进阶功能包括期货、商品期权和股票期权的联合风控,报送文件合并等功能;主要满足证券交易所对个股期权业务的窗口指导和开展个股业务的期货经纪商的联合风控需要。

通知模块:通知功能主要分为两部分。其一是风控员内部通知,包括风控事件创建、预警、处理反馈和留痕等类OA流程;其二是对接客户层面,通过客户交易终端、短信、电话和微信等形式将预警/追保/强平等内容发送给客户。

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投资者画像:投资者分析主要集中于投资者历史记录层面,包括客户分类评级标签(分类评级算法可参考平安期货的算法,考虑期初期末权益、历史强平次数、追保次数、异常交易行为等指标,支持期货公司自选标签参数和自设权重等),历史强平次数显示,特殊保证金客户标注;进阶功能包括客户操作习惯跟踪,信用评分等;主要应用于前期风险识别过程,划分客户等级和预测客户风险行为。

报表功能:报表功能主要依托于行情和投资者历史数据,风控平台支持投资者资金/持仓/成交排名、资金/持仓分布等基础功能;进阶功能包括品种历史行情信息汇总,品种持仓份额报表等:主要适用于高风险投资者筛选、历史品种波动极端值、品种净仓统计等。


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